NoSmok: 과학으로서의경제학

경제학은 과학인가? 그럼 과학은 무엇이고, 과학적인 것은 어떤 것인가? 여기서 우리는 일반적으로 받아들여진 수리적 자연과학의 패러다임을 한 가지 기준으로 생각해 본다.

패러다임 ¶

패러다임이란 말이 20세기 들어 여기저기서 차용되고 있지만, 토마스쿤에 따르면 그것은 "과학"에만 적용되는 고유한 개념이다. 심지어 패러다임이 있느냐 없느냐가 과학이냐 아니냐를 구분하는 기준이 되기도 한다. 그러나 패러다임이란 어휘의 의미는 확장되었고, 오늘날 우리는 아래와 같은 의미로 패러다임이란 말을 사용한다.

패러다임이란 한 시대 특정 분야의 학자들이나 사회 전체가 공유하는 이론,법칙,지식,가치,심지어 믿음이나 습관 같은 것을 통틀어 일컫는 개념을 말하는 것이다. -- 과학독서토론모임/토론중에서

그러나 쿤이 과학혁명의구조에서 말한 과학의 패러다임은 아래의 정의에 가깝다.

모두가 받아들일 뿐, 그것에 대한 비판을 제기하지 않는 어떤 개념. 그것에 기초하여 가지가 쳐지듯 분과학문이 발달하고, 혹은 그것의 빈자리를 메꾸는 퍼즐 맞추기 식의 활동이 이루어진다.

그런데

일종의 암묵적 지식으로서의 문제풀이방법과 같은 것. 공공연히 내세울 수 있는 신조인 도그마와 패러다임의 구분은 필요하다.

이러한 패러다임이 존재하는 학문의 분야를 과학, 정확히 말하면 정상과학(normal science)이라고 부르는 것이다.

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비과학적 인문학 ¶

위와 같은 의미의 패러다임이 존재하지 않는다는 점에서 대부분의 인문/사회과학은 과학이 아니다. 인문학도는 자기가 기초해있는 개념에 대해 끊임없이 회의한다. 그리고 주어진 틀의 빈 곳을 채워나가기 보다 그 틀을 깨뜨려 나가는 것을 본원적 업으로 삼는다. 그렇기에 인문학은 발전했다는 개념을 정립하기 어렵고, 그것을 정립한다고 해도 그 속도가 매우 더디다. 19세기 독일의 정신과학 논의에서는 자연과학이 법칙정립을 중심으로 하는 '설명'의 학문인 반면에, 인문학은 이해를 중심으로 하는 의미 '해석'의 학문이라고 봄으로써 둘의 차이를 파악한 바 있다.

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과학으로서의 경제학 ¶

그러나, 사회과학, 그 중에서도 특히 경제학은 토마스쿤이 말한 의미에서 과학적이다. 상당히 과감한 가설들이 버젓이 패러다임으로 자리잡고 있다. 그 패러다임에 대한 반론과 회의는 경제학설사와 같은 전담분야에서만 이루어진다. 그나마 주류 연구활동에 제대로 반영되지 못한다. 간혹 회의가 제기되는 경제학 패러다임에는 아래와 같은 것들이 있다.

생산요소는 노동과 자본이다.
경제주체는 합리적/이기적이고 자기이윤을 극대화 하는 행동을 한다.
시장은 청산된다.(즉 수요과 공급이 일치한다.)
완전고용이 정상적 상태이다.
보론(by 아무개) : 고전 경제학에서도 "수요와 공급은 일치한다"거나 "완전고용이 정상적 상태이다"라는 식의 가정을 전제하고 있지는 않았다고 할 수 있다. 오히려 한계효용이론이 나온 이후 경제학이 하나의 과학이 될 수 있었던 것은 수리적 자연과학의 방법론, 무엇보다 탄력성 고 같은 물리적 모델을 통해 시장에서의 현상을 분석할 수 있다는 믿음이었다. 이러한 '모델'이 그 근거를 "개별 행위자들은 일정한 조건 하에서 일종의 함수로 여겨질 수 있는 행동을 산출한다"는 원자론적인 가정에 바탕을 두고 있다는 점에서 그것을 고전적 패러다임이라고 부를 수 있다. 이것은 고전 역학의 패러다임-기계론, 원자론, 결정론 등-을 상당 부분 그대로 사회 현상(경제 현상)에 도입한 것이다.

생산요소는 노동과 자본이다가 패러다임인가요? 그냥 모형의 단순화를 위한 가정 아닌가요? 옛날에 봤던 경제학원론에서도 노동과 자본 말고도 더 있었던 것 같은데....^^ --너훈아

90년대에는 아래와 같은 패러다임이 새로 등장했다.

자유로울수록 효율적이지만 안정성은 희생될 수 있다.
자유시장경제는 계획경제보다 비할 수 없이 우월하다.

이러한 패러다임의 존재는 경제학을 공부하기 편리하게 만들었고, 응용하기 쉽게 만들었다. 그래서 패러다임의 빈자리를 채워주는 이론과 분석들이 부지런히 탄생하였고, 경제학의 체계는 얼핏보면 매우 정치(精緻)해보인다. 그러나 패러다임의 존재는 경제학에 치명적인 약점을 잉태시켰다. 바로 예측을 못 한다는 것이다. 자본주의 사상 최고의 환란이었던 1930년대의 대공황에 대한 경제학적 응답은 1936년에야 케인즈에 의해 집대성되었다. 1997년의 아시아 외환위기로 대표되는 전지구적 금융위기에 대한 경제학적 대응은 아직도 진행 중이다. 올해(2002년) 쯤에는 외환/금융위기에 대한 일반론이 나올지도 모르겠다.
경제학은 과학화되지 말았어야 할 학문인지도 모르겠다. 즉, 강력한 패러다임이 존재해서는 안되는 학문이었는지도 모른다는 말이다.

그런데

사회과학에서의 '예측'은 항상 부정확하고 그 확실성을 보장받기 힘들다. 예측이라기보다는 '예언'에 가까운 것이 사실이다. 사회과학(경제학)에서는 어떤 특정한 모델을 상정하고 그 모델이 현실의 복잡한 현상을 법칙적으로 재현할 수 있다고 믿는다. 어떤 모델을 사용하고, 그 모델을 현실과 연결시키기 위해 어떤 가정을 받아들이는가가 바로 사회과학(경제학)의 중요한 이론적 활동인 것이다. 예를 들자면, 단순하게 생각해 국내 정치를 하나의 커뮤니케이션 과정으로 놓는 정치학 모델에서는 일정한 정보(정치적 요구)가 체계에 투입되면 그에 대한 산출(정책)이 결정된다고 파악한다. 정책에 대한 반응이 일종의 피드백으로 체계에 재투입되면 다시 산출값(정책)에 변화가 온다. 이러한 일련의 의사소통과정이 현실 정치의 "모델"이 되는 것이고, 이 모델은 일반적인 집단의 의사결정 커뮤니케이션 과정(인지과학이나 컴퓨터 과학에서 사용되는 정보처리 모델과도 밀접한)을 확장한 것이다. 다만 자연과학 분야와 달리 사회과학에서는 어떤 특정한 모델이 현실과 부합하기 위해 필요한 여러 전제들이 종종 자주 수정되고는 한다. 왜냐하면 예측의 정확도가 떨어지기 때문이다. 그 경우 모델 자체(요소/구조)와 모델-현실 연결의 전제들을 변화시킴으로써 이론적인 변화를 추구하게 된다. (이 변화의 필요성이 요구되지 않을 때 "정상과학"의 상태에 놓이게 된다고 보는 것이다.)

'사회과학이 정확하다라고 이야기하지는 못하지만 항상 부정확하다라고 이야기 할 수도 없는 것 같습니다.'

어떤 사람은 사회과학에서조차도 예측이 불가능하다고 보지 않는다. 단지 분산이 크다는 말로 대신해야 한다고 생각한다. 이에 대해서는 모든 자연과학도 마찬가지이기 때문이다. 이론적으로 예측은 자연과학에서의 독립적인 실험 군으로는 불가능하고, 전의 실험을 바탕으로 다음의 실험 값을 예측할 수는 없으며, 단지 많은 실험을 통해서 충분히 작은 신뢰구간을 확보한다는 것으로 파악해야 한다는 것이다. IsaacAsimov의 소설 파운데이션에서 그려진 심리역사학이라는 학문은 (결정론에 바탕을 두고) 개인과 집단의 심리 상태의 변화를 추적해 미래를 아주 정확하게 예측하고 있는데, 반드시 이런 물리주의적 결정론에 바탕을 두지 않더라도 충분히 거시적인 레벨에서 예측이 가능할 수 있을 거라고 낙관하는 입장이 존재한다.

이와는 달리 인간의 행위 자체가 (아무리 구조적인 안정성과 반복성을 갖고 있다고 하더라도) 함수화될 수 없다고 믿는 사람들도 있는데, 고전적으로는 철학적으로는 비결정론 혹은 자유론에 바탕을 두고 있기도 하지만 그와는 다른 근거에서도 같은 주장을 할 수 있다. 예를 들자면, 사회현상의 경우 외생 변수(모델에서 고려되지 않는 변수들)가 끼치는 영향을 모두 파악하기 힘들다는 것이다. 비유로 하자면, 방의 크기가 화학 반응에 영향을 미친다거나 100광년 떨어진 별의 위치가 프로그램의 작동에 영향을 끼치는 것과 같은 일들이 사회 현상에서는 비일비재한데, 그러한 외생 변수들을 모두 포함하는 함수 혹은 모델을 만들어낸다는 것은 실질적으로 불가능하다는 것이다. 또한, 극미시세계의 불확정성을 벗어나 어느 정도의 안정성을 보여주는 준거시적 물리계와는 달리(혹은 그렇게 보았던 고전적인 물리관과는 달리), 사회 현상에서는 조사나 관찰행위(와 그로부터 생겨나는 정보의 재투입)가 미치는 영향이 훨씬 크기 때문에 예측이 불가능하다는 입장도 있다.

'이 부분은 상당히 부정확하며 서로 다른 문제가 한 단락안에 어우러져 그리 좋지 않은 영향을 주고 있습니다.. 일단 함수화라는 것이 무엇인가라는 게 문제가 됩니다. 말 그대로 투입과 산출이 있는 것이 함수이며 인간의 행동을 원인과 결과라는 관점으로 보는 이상 함수화 해야합니다. 이 부분의 말은 아마도 consistence한가를 두고 한 것 같군요.

'두번째 문장은 이에 관한 예이지만 이 예와 consistence하지 않은 함수와 어떤 관련이 있는지 모르겠습니다. 일단 첫번째 예는 잘못되어 있습니다. 아마도 경제 모형을 만들어보신 분이라면 경제의 모든 외생적 요소를 고려하지 않는 모형이 parsimony를 획득하고 더 좋은 모형임을 알 것 입니다. 모든 요소를 고려한다는게 좋은 것은 아닙니다. 계량 경제학에서는 해악에 가까운 것이라고 생각되는 군요. 두번째 예는 전자의 불확정성의 원리를 사회과학에 적용한 예같은데 이러한 입장은 상당히 minority한 것입니다. 더구나 이러한 사실때문에 경제학의 과학적 지위가 훼손된다고 생각하는 사람은 더더욱 없습니다.--timelesstime

'합리적 기대학파에서는 내생적 변수를 이야기 합니다. 경제인은 자신의 얻을 수 있는 모든 정보에서 항상 최선을 다해 예측하려고 하며, 이것은 주변 상황의 변화에 즉시 반응하는 결과로 나타나 행태방정식의 parameter를 변화시키게 됩니다. 따라서 변수가 합리적 기대학파 이전의 경제학에서의 외생적 변수와는 달리 내생성을 갖게 됩니다. 현재 신고전학파, 신케인즈학파라 불리는 경제학들은 고전학파 또는 케인즈학파의 이론에 합리적 기대를 접목시켜 이론을 전개해 나가고 있습니다.' --너훈아

이에 대해, 최근 몇십년간 경제학에서는 고전적인 패러다임을 탈피한 새로운 모델, 즉 수리적 방법론을 포기하지 않으면서도 모델의 현실 부합성을 높이기 위한 새로운 시도가 행해지고 있다. 카오스/복잡계 패러다임을 받아들이는 것이나 정보경제학(스티글리츠) 등은 그러한 좋은 예이다. 그렇다면, 경제학은 이제 정상과학의 시기를 벗어나 패러다임 경쟁의 시기로 넘어가고 있다고 볼 수 있는 것일까?

'제가 알기론 경제학에서 카오스나 정보 경제학은 매우 수리적인 영역에서 시도되고 있습니다. 개인적으로 카오스 복잡계 패러다임에 대해서 상당한 불만- 통일적 체계도 없고 이것저것 섞어다가 대중적인 책으로 써서 팔리고 있는 사상의 한종류라고 생각합니다.- 을 가지고 있지만 이를 차처하고도 경제학에서 비 선형 동학의 활용은 경제변수들간의 비선형 관계를 규명하고 이를 모형화에 활용하는 것으로 이루어 지거나 아니면 시계열 등에서 integrated process에 관한 연구에서 규명되고 있습니다. 정보 경제학은 게임이론을 이용한 매우 수리적인 분야의 하나이구요. 물론 게임이론도 다이나믹스라는 점에서 카오스라고 불러도 되겠네요. 이렇듯 카오스는 꿰다 맞추면 다 쓰는 말이구요.--timelesstime

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완전한시장과예측불가능성 ¶

조금 다른 이야기인지 모르겠지만, 경제학에서 완전시장에 가장 근접한 현실의 형태중 하나로 흔히들 증권시장을 꼽는다.
돈이 연관된 것인만큼, 수 많은 사람들이 여러 분석모델들을 사용해 그 장래의 추이-주식의 가격이 어떻게 될 것이가-를 예측하려 노력한다. 그중 어떤 것들은 일정기간동안 상당한 초과이윤을 가져다 줄만큼 성공적인 것도 있었다. 다시말해 그만큼 성공적인 분석방법이란 것이었다는 말이다. 하지만, 그 분석이 시장에 알려짐과 동시에 그 방법은 더 이상 효율적이지 못한 방법이 되고 만다. 시장이 즉시 그런 비합리성을 메우기 때문이다. 다시 말해, 그런 현상이 일어나기 전에 이미 가격에 그 내용을 반영하게 된다는 말이다.

결과적으로 시장에 대한 분석이 진행될수록, 시장은 예측하기 어려워지고, 결국 시장의 움직임은 RandomWalk(무작위적 움직임)로만 설명될 수 있게 된다.

'이는 예측 불가능성이 아니라 최선의 예측은 현재의 주가다라는 마팅게일 성질을 갖는다는 것입니다. 그리고 예측이 계량 경제학이 제공할 수 있는 모든 것은 아닙니다. 이를테면 변동성이란 개념을 본다면 시장이 리스키하다는 것을 어떻게 파악할 것인가 이런 변동성은 예측 가능한가라는 면으로 일군의 학자들이 연구하고 있습니다. 더구나 여기서는 좋은 게 마팅게일성질을 벗어날 수도 있지요.
' 주가의 예를 들어도 초과이윤을 가져다 줄만큼 좋은 모형은 결코 시장에 알리지 않습니다. 누가 미쳤다고 알립니까? 제가 보기에는 경제 변수의 마팅게일은 수학적으로 쉽게 모형화할 수 있는 브라우니언 모션을 도입하기 위한 시카고 학파의 주장이라고 생각합니다. 경제변수가 마팅게일 마코브다라고 선언한 것은 여전히 수학의 범위에서 라고 생각합니다.--timelesstime

'EfficientMarketHypothesis와 불규칙행보가설(Randomwalk)은 말 그대로 아직 가설이며, 많은 학자들이 증명하려고 노력하고 있는 것으로 알고 있습니다. 시장을 Randomwalk로만 설명될 수 있다라고 하기에는 무리가 있습니다.^{그런데 초과이윤을 가져다 줄만큼 좋은 모형이 금융상품을 이야기하시는 것인지, 아니면 정보를 모형이라는 단어로 표현하신 것인지 잘 모르겠습니다.'};;; --너훈아

장기적으로 초과이윤을 가져다 줄만큼 좋은 쉬운 일반모형 (정보든 금융상품이든 마찬가지 아닌가요?) 은, 사람들이 발표도 하지 않을지 모르지만, 아무래도 증권시장에서는 없지 않을까 싶습니다. 제가 모른다고 없는 것을 아닐테지만, 도무지 그런 예를 본 적이 없는듯해서요. (주식시장에서 많은 돈을 벌었다면, 요즘세상에 알려지지 않기 쉽지 않을겁니다.) 그리고 이미 성공한 투자가들의 투자기법은, 수많은 연구 끝에 더이상 새로운 것이아니어서 초과이윤을 가져오기 어려운 것같습니다. 혹시 아직 밝혀지지 않은 신비가 있을지 모르지만. 초과이윤은 새로운 패러다임이 뜰때 잠깐 생길 수 있는 정도가 아닐까 합니다. 그 유일한 예외로 아마 워런버핏을 들 수 있겠죠 (피터린치는 제외- 피터린치의 경우 초과이윤은 소외주에서 나오는데, 그 경우 위험대비수익율이 높은지 검증한 자료를 갖고있지 않기때문에). 워런버핏같은 사람은 누구나 다 알고 있는 코카콜라 등의 주식으로 연평균 20%이상의 수익을 수십년간 거뒀다니까요. 제가 보기에 버핏의 비결은 공포에 굴복하지 않는 인내심과 욕심에 넘어가지 않는 자제력인듯 합니다. 물론 제가 모르는 사람이 있을 수 있겠지만, 주식시장에서 그런 자제력과 인내심을 발휘한 경우를 제외하고는 장기적으로 시장보다 (위험대비) 초과수익을 거두는 사람은 몇 없었습니다.

워런 버핏은 올해에 세계 최초로 (-)수익률 전환사채를 발행해서 성공했다더군요. GM같은 신용등급 최상급인 회사의 이자율이 2% 정도라고 하니, 정말 대단한 사람인 것 같습니다. --너훈아

EfficientMarketHypothesis와 불규칙행보가설은 물론 가설입니다만, 적어도 증권시장에서는 상당히 신빙성이 있다고봅니다. 물론 그 설들을 지지하는 증거도 있고 그렇지 않은 증거들도 있는 것으로 알고 있습니다만.

현재 EfficientMarketHypothesis의 지지는 대체로 준강형 효율적 시장까지인 것으로 알고 있습니다. 내부정보를 이용해 차익거래가 가능하다는 것입니다. 그래서 우리나라나 미국이나 내부정보를 이용한 거래는 인위적으로 제제하고 있습니다. 그리고 상당한 신빙성으로 시장을 Randomwalk로만 설명할 수 있는 것은 아닙니다. --너훈아

질문 마팅게일적 성격과 랜덤워크적성격이 뭐가 다른지 알고 싶습니다. 현재 주가가 현재 가능한 모든 정보를 반영하는 것이라면, 결과적으로 미래의 주가는 예측하기 힘든 랜덤워크적 성격을 띠게 되는 것이 아닌가요?

그리고 마팅게일 마코브는 뭡니까? 통계에 나오는 말인듯합니다만..--;;

적어도 증권시장에서 신빙성 있는 가설을 일반적 경제 시장에 적용하는 것은 무리가 있습니다. 시카고학파들은 이 가설을 일반 시장에 대해 적용할려고 하고 있고 따라서 단지 주식시장의 논리를 가지고 전체 경제학의 예측 불가능성을 논하는 것은 무리가 있다고 하는 거죠
그리고 마팅게일과 랜덤 워크는 조금 다른 개념에서 이야기되고 있는 것이 일반입니다. 자세한 것은 너무 수학적인 이야기니 별 도움이 안될 듯하구요. 그러나 매우 유사하다고 볼 수는 있습니다.글구 마팅게일 마코브는 마팅게일 프로세스에 마코브 프로퍼티를 집어 넣은 것입니다. 브라우니언 모션이나 금융 시장을 모형화하는 Diffusion process가 그런 것이지요.--timelesstime

이것은 소설 MinorityReport를 생각나게한다. 미래에 대한 신빙성 높은 예측이 있다면 그리고 이해당사자가 그 예측을 알고 있다면, 미래는 전혀 다른 방향이기 쉽다. 미래를 구성하는 파라메터가 하나더 추가된 것이다.

물론 경제학에서의 분석이 맞지 않는 것은 그것들이 대부분 정태분석으로 ceteris paribus (다른 조건이 일정함)을 가정하기 때문인데, 현실은 그렇지 못하다.

'앞서 말했듯이 최근의 경제학은 기본적으로 다이나믹스를 가정합니다. 그리고 정태분석의 파워는 글쎄요 그 툴이 개발된지 백여년이 흘렀지만 지금도 중시 가르치고 있는 것을 볼때 현실성이 뒤떨어지는 것은 아니라고 봅니다. 단지 최근의 인간들이 욕심이 많아진 것이지요. 더 많은 현상을 분석해내려보니 그 툴로는 모자란 면이 생기는 것이라고 생각합니다.--timelesstime

저도 정태분석의 파워는 인정합니다. 그 이전까지 분석불가능의 대상을 수학이란 파워풀한 툴로 맞건 틀리건 "증명"할 수 있게 되었으니까요. 마치, 바둑의 '수나누기'와 같다고 할 것입니다. 하지만, 수나누기만 해서는 바둑을 이길 수 없겠죠. ^^;;

인정하시니 다행이구요. 제 생각에는 정태 분석에 대해 약간 오해가 있으신 것 같군요.--timelesstime

Contributors : 난도, Closely, 김우재. GooGoo22

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